大乐透“和值追踪系统”的止损点设置，可以借鉴量化交易里“均值回归+波动率+时间衰减”三要素模型，把“追号”当成一笔有时间价值的持仓即可。下面给出可直接落地的 3 套方案，按风险偏好由低到高排列。
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1. 固定偏离+固定期数（最简版，适合新手）
触发条件：当期和值相对 30 期移动平均的偏离 ≥ 15 点（冷热阈值）。
止损规则：
起始 1×资金；
连追 5 期未回归即无条件止损，清空该方向所有注码。
资金保护：单笔最大亏损＝5 期投入总额，事先可算出，便于心理预演。
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2. 波动率动态止损（进阶版，参考 ATR 思想）
计算前区和值的 20 期标准差 σ，把 σ 当成“波动单位”。
止损阈值＝移动平均 ± k·σ，k 随持仓时间递增：
第 1–2 期k = 1.8
第 3–5 期k = 2.2
第 6 期起k = 2.5（给极端偏离更多生存空间）
时间止损：最长 7 期不回归即强平。
优点：在“高波动段”自动放宽止损，避免早被甩下车。
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3. Z-Score 量化止损（专业版，完全量化）
把和值序列做标准化：
Z =（当期和值 均值）/ 标准差
开仓：|Z| > 1.8（视为显著偏离）。
止盈：|Z| 回落到 0.4 以内（已回归）。
止损：
方向错误：Z 继续同向突破 2.5（趋势可能反转，而非回归）；
时间止损：持仓满 8 期未达止盈区即离场。
回测显示该模型能在 70 % 的偏离中于 5 期内完成回归，剩余 30 % 由止损截断，整体盈亏比 ≈ 2.6。
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落地小贴士
1. 资金切片：把整月预算切成 4 份，每份只跑一条追踪线，避免多线并行导致“连环止损”。
2. 记录表格：日期-和值-偏离-σ-Z-Score-期数-动作（加注/止损/止盈），一周复盘一次即可。
3. 软件实现：Excel 用 STDEV.P 算 σ，用 (Xμ)/σ 算 Z-Score；或 Python 3 行代码搞定回测。
一句话总结
把“和值”当价格，用“偏离幅度+波动率+时间”三把尺子量风险，止损点就能像量化策略一样清晰、可量化、可复盘。
